Το Sovrena εκτελεί μοντέλα πρόβλεψης σε σχέση με δεδομένα αγοράς δύο δεκαετιών για να αναδείξει στρατηγικές που έχουν δοκιμαστεί εκ των υστέρων για έμπειρους επενδυτές που θέλουν αποδόσεις χωρίς ενεργές συναλλαγές.
Το Sovrena επεξεργάζεται δομημένα και μη δομημένα δεδομένα αγοράς μέσω ενός ενιαίου αγωγού, μειώνοντας την υστέρηση μεταξύ ανίχνευσης σήματος και λήψης απόφασης.
Τα δεδομένα αγοράς απορροφώνται συνεχώς και βαθμολογούνται σε βιβλιοθήκες ιστορικών μοτίβων μέσα σε δευτερόλεπτα, όχι σε παρτίδες τέλους ημέρας. Η καθυστέρηση μετριέται, δεν υποτίθεται.
Κάθε σύσταση προέρχεται από μια στρατηγική επικυρωμένη έναντι των ιστορικών αποδόσεων σε πολλούς κύκλους της αγοράς, όχι σε μία ευνοϊκή περίοδο.
Το μέγεθος της θέσης και τα κατώφλια απόσυρσης ορίζονται αλγοριθμικά, σχεδιασμένα για να μετριάζουν τον κίνδυνο συγκέντρωσης πριν από τη δέσμευση κεφαλαίων.
Καμία στρατηγική δεν φτάνει σε έναν χρήστη χωρίς να περάσει τρία διαδοχικά σημεία ελέγχου. Η διαδικασία είναι τεκμηριωμένη, επαναλαμβανόμενη και ανοιχτή για έλεγχο κατόπιν αιτήματος.
Οι υποψήφιες στρατηγικές αντιστοιχούν σε δεδομένα αγοράς τουλάχιστον δέκα ετών, συμπεριλαμβανομένων των υφέσεων και των περιόδων ανάκαμψης, για να αναδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται υπό πίεση.
Ένα τμήμα δεδομένων αποκρύπτεται εξ ολοκλήρου από την εκπαίδευση. Τα μοντέλα δοκιμάζονται σε σχέση με αυτό για να επιβεβαιωθεί ότι η απόδοση δεν ήταν προϊόν υπερβολικής προσαρμογής.
Πριν από την ενεργοποίηση, μια στρατηγική εκτελείται παράλληλα με ζωντανά δεδομένα χωρίς να εκτελούνται συναλλαγές, συγκρίνοντας τα προβλεπόμενα με τα πραγματικά αποτελέσματα για μια σταθερή περίοδο.
Κάθε δημοσιευμένη στρατηγική συνοδεύεται από ένα γράφημα που απεικονίζει τις προβλεπόμενες ζώνες απόδοσης έναντι των πραγματοποιηθέντων αποτελεσμάτων σε κυλιόμενα παράθυρα 12 μηνών. Η απόκλιση πέρα από τη δηλωμένη ανοχή ενεργοποιεί μια επανεξέταση επαναβαθμονόμησης και η στρατηγική επισημαίνεται ως ανενεργή μέχρι να επιλυθεί.
Η ίδια υποκείμενη μηχανή εξυπηρετεί διαφορετικά αποτελέσματα ανάλογα με το αν ο χρήστης κατανέμει προσωπικό κεφάλαιο ή αξιολογεί τον λειτουργικό κίνδυνο σε κλίμακα.
Οι μεμονωμένοι επενδυτές χρησιμοποιούν το Sovrena για να κατανέμουν κεφάλαια σε χαρτοφυλάκια που έχουν υποβληθεί σε εκ των υστέρων έλεγχο χωρίς να παρακολουθούν τις αγορές καθημερινά. Οι συστάσεις επανεξισορρόπησης δημιουργούνται σε ένα σταθερό χρονοδιάγραμμα, μειώνοντας την ανάγκη για συνεχή επίβλεψη, διατηρώντας παράλληλα τις παραμέτρους κινδύνου εντός μιας επιλεγμένης ζώνης ανοχής.
Οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν το Sovrena σε οικονομικές αποφάσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων πριν από τη δέσμευση κεφαλαίου, από την έκθεση των αποθεμάτων έως τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου. Οι συστάσεις εμφανίζονται ως δομημένες αναφορές, κατασκευασμένες για να υποστηρίζουν την εσωτερική αναθεώρηση αντί να την αντικαθιστούν.
Το Sovrena δημιουργήθηκε με την προϋπόθεση ότι οι διακριτικές αποφάσεις συναλλαγών εισάγουν αποκλίσεις που μπορούν να αποφευχθούν. Η κατάργηση της συναισθηματικής προκατάληψης από την κατανομή δεν εξαλείφει τον κίνδυνο, αλλά καθιστά τον κίνδυνο μετρήσιμο.
Κάθε μοντέλο στην παραγωγή έχει εκδοθεί, χρονολογηθεί και αποσύρεται σε ένα καθορισμένο χρονοδιάγραμμα. Οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν τις υποθέσεις πίσω από οποιαδήποτε ζωντανή στρατηγική ανά πάσα στιγμή, αντί να βασίζονται σε ένα μαύρο κουτί.
Αυτά καλύπτουν τις ανησυχίες που εγείρονται συχνότερα από χρήστες με αναλυτική σκέψη προτού δεσμεύσουν κεφάλαιο ή ενσωματώσουν μια ροή εργασίας.
Τα δεδομένα αντλούνται από αδειοδοτημένες ροές χρηματοπιστωτικών αγορών και δημόσιες ρυθμιστικές καταθέσεις. Δεν χρησιμοποιούνται ιδιόκτητες ή μη αποκαλυπτόμενες πηγές δεδομένων στην εκπαίδευση μοντέλων.
Ναι, κάθε μοντέλο που εκπαιδεύεται σε ιστορικά δεδομένα φέρει την προκατάληψη αυτής της ιστορίας. Αυτό το μετριάζουμε μέσω δοκιμών εκτός δείγματος και περιοδικής επαναβαθμονόμησης αντί να διεκδικούμε πρόβλεψη χωρίς προκατάληψη.
Τα δεδομένα λογαριασμών και χαρτοφυλακίου αποθηκεύονται σε υποδομή που βρίσκεται εντός της ΕΕ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του GDPR για τη διαμονή δεδομένων και τον έλεγχο πρόσβασης.
Όχι. Η απόδοση που έχει δοκιμαστεί εκ των υστέρων περιγράφει ιστορική συμπεριφορά υπό ιστορικές συνθήκες. Προηγούμενα αποτελέσματα πληροφορούν την εμπιστοσύνη του μοντέλου. δεν προβλέπουν μελλοντικά αποτελέσματα με βεβαιότητα.
Οι στρατηγικές που παραβιάζουν την καθορισμένη ανοχή κινδύνου επισημαίνονται αυτόματα και αναστέλλονται από νέες κατανομές εν αναμονή μη αυτόματης εξέτασης.
Όχι. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη δημιουργία προτάσεων για τον κάτοχο του λογαριασμού και δεν πωλούνται ή κοινοποιούνται για σκοπούς μάρκετινγκ.
Τεχνική βάση: μοντέλο εκπαίδευσης και συμπερασμάτων που εκτελούνται σε υποδομή εμπορευματοκιβωτίων με κρυπτογραφημένα δεδομένα σε κατάσταση ηρεμίας και διαμετακόμισης, που φιλοξενούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η πρόσβαση σε ζωντανές στρατηγικές παρέχεται κατόπιν αιτήματος. Τα ιστορικά δεδομένα απόδοσης είναι διαθέσιμα για επιθεώρηση πριν από οποιαδήποτε δέσμευση κεφαλαίου.
Access Engine