Sovrena používa prediktívne modely na základe dvoch desaťročí trhových údajov, aby odhalil spätne testované stratégie pre investorov, ktorí chcú získať výnosy bez aktívneho obchodovania.
Sovrena spracováva štruktúrované a neštruktúrované údaje o trhu prostredníctvom jedného kanála, čím sa znižuje oneskorenie medzi detekciou signálu a rozhodnutím.
Údaje o trhu sa prijímajú nepretržite a porovnávajú sa s historickými knižnicami vzorov v priebehu niekoľkých sekúnd, nie s dávkami na konci dňa. Latencia sa meria, nie sa predpokladá.
Každé odporúčanie sa vracia k stratégii overenej na základe historických výnosov vo viacerých trhových cykloch, nie v jednom priaznivom období.
Veľkosť pozícií a prahové hodnoty čerpania sú nastavené algoritmicky a sú zostavené tak, aby zmierňovali riziko koncentrácie predtým, ako sa zaviaže kapitál.
Žiadna stratégia sa nedostane k používateľovi bez toho, aby prešla tromi postupnými kontrolnými bodmi. Proces je zdokumentovaný, opakovateľný a na požiadanie je možné ho preskúmať.
Stratégie kandidátov sa opierajú o minimálne desaťročné trhové údaje vrátane období recesie a zotavenia, aby sa zistilo, ako sa správajú pod stresom.
Segment údajov je úplne vylúčený zo školenia. Modely sú testované proti nemu, aby sa potvrdilo, že výkon nebol výsledkom nadmerného vybavenia.
Pred aktiváciou prebieha stratégia paralelne so živými údajmi bez vykonávania obchodov, pričom sa porovnávajú predpokladané a skutočné výsledky za pevne stanovené obdobie.
Každá zverejnená stratégia je sprevádzaná grafom znázorňujúcim predpovedané pásma návratnosti oproti realizovaným výsledkom v rámci pohyblivých 12-mesačných okien. Divergencia presahujúca uvedenú toleranciu spustí kontrolu rekalibrácie a stratégia je označená ako neaktívna, kým sa nevyrieši.
Rovnaký základný nástroj poskytuje rôzne výstupy v závislosti od toho, či používateľ alokuje osobný kapitál alebo vyhodnocuje operačné riziko vo veľkom rozsahu.
Individuálni investori používajú Sovrena na alokáciu kapitálu do spätne testovaných portfólií bez toho, aby denne monitorovali trhy. Odporúčania na opätovné vyváženie sa generujú podľa pevného plánu, čím sa znižuje potreba neustáleho dohľadu a zároveň sa udržiavajú rizikové parametre v rámci zvoleného tolerančného pásma.
Podniky integrujú Sovrena na stresové testovanie finančných rozhodnutí pred kapitálovým záväzkom, od vystavenia zásob až po riziko protistrany. Odporúčania sa objavujú ako štruktúrované správy, ktoré sú vytvorené tak, aby podporovali internú kontrolu a nie ju nahradili.
Sovrena bol postavený na predpoklade, že diskrečné obchodné rozhodnutia prinášajú odchýlky, ktorým sa dá vyhnúť. Odstránenie emocionálnej zaujatosti z alokácie neodstraňuje riziko, ale robí riziko merateľným.
Každý model vo výrobe je aktualizovaný, označený dátumom a vyradený podľa stanoveného plánu. Používatelia si môžu kedykoľvek skontrolovať predpoklady akejkoľvek živej stratégie, namiesto toho, aby sa spoliehali na čiernu skrinku.
Tieto pokrývajú obavy, ktoré najčastejšie vyvolávajú analyticky zmýšľajúci používatelia predtým, ako investujú kapitál alebo integrujú pracovný tok.
Údaje sa získavajú z licencovaných informačných kanálov finančného trhu a verejných regulačných podaní. Pri trénovaní modelov sa nepoužívajú žiadne vlastné ani nezverejnené zdroje údajov.
Áno, každý model trénovaný na historických údajoch nesie v sebe zaujatosť tejto histórie. Zmierňujeme to testovaním mimo vzorky a periodickou rekalibráciou, namiesto toho, aby sme požadovali predikciu bez skreslenia.
Údaje o účtoch a portfóliách sú uložené v infraštruktúre umiestnenej v rámci EÚ v súlade s požiadavkami GDPR na umiestnenie údajov a kontrolu prístupu.
Nie. Spätne testovaná výkonnosť popisuje historické správanie v historických podmienkach. Minulé výsledky informujú o dôvere modelu; nepredpovedajú budúce výsledky s istotou.
Stratégie, ktoré porušujú ich definovanú toleranciu rizika, sú automaticky označené a pozastavené z nových alokácií až do manuálneho preskúmania.
Nie. Údaje sa používajú výlučne na generovanie odporúčaní pre majiteľa účtu a nepredávajú sa ani nezdieľajú na marketingové účely.
Technický základ: modelové školenie a odvodenie prebieha na kontajnerovej infraštruktúre so zašifrovanými údajmi v pokoji a počas prenosu, ktoré sú hosťované v rámci Európskej únie.
Prístup k živým stratégiám sa poskytuje na požiadanie. Údaje o historickej výkonnosti sú k dispozícii na kontrolu pred akýmkoľvek kapitálovým záväzkom.
Prístupový nástroj