Sovrena, aktif ticaret olmadan getiri isteyen ek iş yapan yatırımcılar için geriye dönük olarak test edilmiş stratejileri ortaya çıkarmak amacıyla yirmi yıllık piyasa verilerine dayanarak tahmine dayalı modeller çalıştırıyor.
Sovrena, yapılandırılmış ve yapılandırılmamış piyasa verilerini tek bir hat üzerinden işleyerek sinyal tespiti ile karar arasındaki gecikmeyi azaltır.
Piyasa verileri sürekli olarak alınır ve gün sonu grupları yerine saniyeler içinde geçmiş model kitaplıklarına göre puanlanır. Gecikme ölçülür, varsayılmaz.
Her öneri, tek bir olumlu dönemde değil, birden fazla piyasa döngüsündeki tarihsel getirilere göre doğrulanan bir stratejiye dayanmaktadır.
Pozisyon boyutlandırma ve düşüş eşikleri, sermaye taahhüt edilmeden önce yoğunlaşma riskini azaltmak için algoritmik olarak belirlenir.
Hiçbir strateji ardışık üç kontrol noktasını geçmeden kullanıcıya ulaşmaz. Süreç belgelenir, tekrarlanabilir ve talep üzerine incelemeye açıktır.
Aday stratejileri, stres altında nasıl davrandıklarını ortaya çıkarmak için durgunluklar ve toparlanma dönemleri de dahil olmak üzere en az on yıllık piyasa verilerine dayanarak yürütülüyor.
Verilerin bir bölümü tamamen eğitimden alıkonulur. Performansın aşırı uyumdan kaynaklanmadığını doğrulamak için modeller buna göre test edilir.
Etkinleştirmeden önce, sabit bir süre için tahmin edilen ve gerçek sonuçları karşılaştıran bir strateji, işlem gerçekleştirmeden canlı verilere paralel olarak çalışır.
Yayınlanan her stratejiye, 12 aylık aralıklar boyunca gerçekleşen sonuçlara karşı tahmin edilen getiri bantlarını gösteren bir grafik eşlik ediyor. Belirtilen toleransın ötesindeki sapma, yeniden kalibrasyon incelemesini tetikler ve strateji, çözümlenene kadar etkin değil olarak işaretlenir.
Aynı temel motor, kullanıcının kişisel sermayeyi tahsis etmesine veya operasyonel riski geniş ölçekte değerlendirmesine bağlı olarak farklı çıktılar sunar.
Bireysel yatırımcılar, piyasaları günlük olarak izlemeye gerek kalmadan, geriye dönük olarak test edilmiş portföylere sermaye tahsis etmek için Sovrena'i kullanıyor. Yeniden dengeleme önerileri sabit bir programa göre oluşturularak, risk parametrelerini seçilen bir tolerans aralığı dahilinde tutarken sürekli gözetim ihtiyacını azaltır.
İşletmeler, sermaye taahhüdünden önce envanter riskinden karşı taraf riskine kadar finansal kararları stres testine tabi tutmak için Sovrena'i entegre ediyor. Öneriler, dahili incelemenin yerine geçmek yerine onu desteklemek üzere oluşturulmuş yapılandırılmış raporlar olarak ortaya çıkar.
Sovrena, ihtiyari ticaret kararlarının önlenebilir sapmalara yol açtığı önermesi üzerine inşa edilmiştir. Tahsisten duygusal önyargının kaldırılması riski ortadan kaldırmaz ancak riski ölçülebilir hale getirir.
Üretimdeki her model, tanımlanmış bir programa göre versiyonlanır, tarihlendirilir ve kullanımdan kaldırılır. Kullanıcılar, bir kara kutuya güvenmek yerine herhangi bir canlı stratejinin ardındaki varsayımları istedikleri zaman inceleyebilirler.
Bunlar, analitik düşünceye sahip kullanıcılar tarafından sermaye yatırmadan veya bir iş akışını entegre etmeden önce en sık dile getirilen endişeleri kapsar.
Veriler, lisanslı finans piyasası beslemelerinden ve kamuya ait düzenleyici dosyalamalardan alınmıştır. Model eğitiminde hiçbir özel veya açıklanmayan veri kaynağı kullanılmaz.
Evet, geçmiş verilerle eğitilen her model o geçmişin önyargısını taşır. Önyargısız tahmin iddiasında bulunmak yerine, numune dışı testler ve periyodik yeniden kalibrasyon yoluyla bu durumu hafifletiyoruz.
Hesap ve portföy verileri, veri yerleşimi ve erişim kontrolüne ilişkin GDPR gereksinimlerine uygun olarak AB dahilinde bulunan altyapıda depolanır.
Hayır. Geriye dönük test edilmiş performans, geçmiş koşullar altında geçmiş davranışı tanımlar. Geçmiş sonuçlar model güvenini bildirir; gelecekteki sonuçları kesin olarak tahmin etmezler.
Tanımlanmış risk toleransını ihlal eden stratejiler otomatik olarak işaretlenir ve manuel incelemeye kadar yeni tahsislerden askıya alınır.
Hayır. Veriler yalnızca hesap sahibine öneriler oluşturmak amacıyla kullanılır ve pazarlama amacıyla satılmaz veya paylaşılmaz.
Teknik temel: Avrupa Birliği içinde barındırılan, beklemede ve aktarım halindeki şifrelenmiş verilerle konteynerleştirilmiş altyapı üzerinde yürütülen model eğitimi ve çıkarım.
Talep üzerine canlı stratejilere erişim sağlanır. Herhangi bir sermaye taahhüdünden önce inceleme için geçmiş performans verileri mevcuttur.
Erişim Motoru